Econometria Aplicada Utilizando R

Acerca del libro

El presente libro es parte del proyecto PAPIME-PE302513 Libro electrónico y complementos didácticos en medios computacionales, para el fortalecimiento en la enseñanza de la econometría que actualmente se desarrolla en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con el apoyo financiero de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM (DGAPA). Dicho proyecto busca desarrollar tres materiales educativos en el área de matemáticas y métodos cuantitativos con aplicación a la economía: Un libro electrónico (ebook) de texto en econometría aplicada, un curso en línea vinculado al libro y aplicaciones didácticas para tabletas electrónicas y celulares.

El material está destinado a profesores y alumnos de una amplia gama de licenciaturas y posgrados. En el caso de los profesores es posible emplear el texto electrónico y el curso en línea para los cursos de actualización del personal docente en el área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Los profesores pueden utilizar los materiales en la impartición de cursos a nivel licenciatura, ya que los materiales se diseñan de acuerdo a los contenidos de los programas curriculares de econometría y de métodos de pronóstico en diferentes licenciaturas, resolviendo con ello el déficit existente de material actualizado, en español, en soportes electrónicos y con aplicaciones a la realidad del país.

Con estos materiales se pretende atender tres problemas de la enseñanza en matemáticas aplicadas en ciencias sociales; contar con libros de texto actualizados en formatos tecnológicamente avanzados y en español, incorporar un curso en línea que tenga la virtud de promover el auto aprendizaje y sea complemento de los cursos presenciales, además de proporcionar aplicaciones en formatos tecnológicos que se han difundido ampliamente entre los alumnos como son los teléfonos celulares y las tabletas.

Los cursos de econometría y métodos de pronóstico se han incrementado como asignaturas obligatorias y de apoyo en la formación práctica de los alumnos en diferentes licenciaturas (Economía, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería, Actuaría, entre otras carreras). Debido a que los modelos econométricos son costosos, por requerir de una gran cantidad de información, conocimientos técnicos y software comercial relativamente caro, es complicada su utilización dentro de las aulas universitarias aun y cuando sea un requisito básico en la formación de cualquier economista.  La investigación en econometría y métodos de pronóstico no es suficientemente atendida en las Ciencias Sociales. Esto se ha traducido en una escasez de textos especializados producidos en el país.

El presente libro desarrolla sus temáticas para actualizarlas a los cambios recientes en la metodología econométrica y utiliza las tecnologías actuales para contar con un medio de mayor impacto entre los estudiantes, esto a través del uso de la internet y las computadoras. Los libros de texto de econometría que se están publicando recientemente, tanto en Europa como en Estados Unidos, se vinculan a paquetes computacionales de elevado costo comercial como EViews, STATA, Microfit, etc. Actualmente se ha desarrollado software de uso libre que ha adquirido una gran difusión mundial, uno de ellos es el R, el cual se ha venido utilizando para la modelación econométrica con mucho éxito. Por tal razón, nuestro libro y el curso en línea vinculado al mismo se realiza utilizando los desarrollos disponibles libremente en R. De esta forma, nuestra propuesta contribuirá a desarrollar un conjunto de aplicaciones en medios electrónicos disponibles para cualquier estudiante haciendo uso de software de uso libre.

Los libros de texto disponibles actualmente en español son demasiado extensos, presentan gran cantidad de aspectos  formales y  le dan menos peso a la parte aplicada. Si se le diera mayor peso a la parte aplicada los textos serían más breves, más fáciles de comprender y más interesantes tanto para lectores más especializados que buscan aplicaciones, como para lectores menos especializados que sólo están interesados en la aplicación. Por ello, el libro que aquí se presenta se centra en las aplicaciones econométricas utilizando datos e información real disponible en los sitios de oficinas gubernamentales de información económica de México y de otros países del mundo.

Finalmente, debe señalarse que el enfoque econométrico seguido en el libro que aquí se presenta tienen como eje común la aceptación de que en los últimos veinte años se ha dado una revolución en las técnicas econométricas y en sus aplicaciones. En buena parte estos cambios provienen del reconocimiento de que el paradigma clásico, que actualmente aún predomina en la mayoría de los libros de texto, fue sustentado en supuestos muy discutibles. Los cuestionamientos a la metodología econométrica clásica  se desprenden de; el trabajo de Box y Jenkins (1970) en series de tiempo; Davidson, Hendry, Srba y Yeo (1978) que desarrollaron la idea de modelos de corrección de error (MCE) y que actualmente su propuesta se reconoce como metodología LSE (London School of Economics) o DHDY (por las iniciales de sus autores); los numerosos trabajos de Engle y Granger a partir de los años ochenta en donde se vincula el concepto de cointegración a los MCE; el trabajo del mismo Engle (1982) que dio lugar a los modelos ARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva), los cuales han tenido un gran impacto en el análisis econométrico aplicado al mundo de las finanzas; Los desarrollos de finales de los años noventa en el campo de la Econometría Espacial impulsados por Anselin (1988) y; un sin número de artículos que inspirados en estos trabajos pioneros han cambiado la forma de pensar y hacer econometría en la actualidad. Al mismo tiempo, el instrumental técnico disponible para el econometrista ha evolucionado rápidamente.

El reto de este libro es ofrecer a los estudiantes los elementos necesarios para  comprender estos nuevos desarrollos y proporcionarles las herramientas teóricas y las técnicas necesarias para su aplicación al estudio de la realidad económica mexicana.

Esperando que el libro sea de su agrado, los capítulos son:

CAPÍTULO 1: La econometría sus usos y aplicaciones en R.
CAPÍTULO 2: Enfoque matricial de la regresión lineal.
CAPÍTULO 3: El modelo de regresión múltiple.
CAPÍTULO 4: Error de especificación.
CAPÍTULO 5: Normalidad.
CAPÍTULO 6: Multicolinealidad.
CAPÍTULO 7: Heterocedasticidad.
CAPÍTULO 8: Autocorrelación serial.
CAPÍTULO 9: Análisis de integración: Aplicaciones en software R.
CAPÍTULO 10: Cointegración y modelos de correción de errores.
CAPÍTULO 11: Modelos VAR.
CAPÍTULO 12: Modelos ARCH.
CAPÍTULO 13: Modelos logit y probit.
CAPÍTULO 14: Modelos panel y sus aplicaciones en R.
CAPÍTULO 15: Econometría espacial y sus aplicaciones en R.
CAPÍTULO 16: Repaso básico de estadística y de álgebra matricial.

Link/Download

Contenidos del libro